PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с UNCRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UNCRY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TDG returned 16.93%/yr vs 52.37%/yr for UNCRY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 1.37%.

TDG

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-12.05%
3 года*
20.83%
5 лет*
16.93%
10 лет*
22.15%

UNCRY

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.46%
3 года*
69.24%
5 лет*
52.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-9.29%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%1.37%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		1.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%

Correlation

The correlation between TDG and UNCRY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.21B

UNCRY:

$123.77B

EPS

TDG:

$34.79

UNCRY:

$3.58

Коэффициент P/E

TDG:

34.67

UNCRY:

11.45

Коэффициент PEG

TDG:

1.03

UNCRY:

0.14

Коэффициент P/S

TDG:

7.38

UNCRY:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

UNCRY:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

UNCRY:

$23.20B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

UNCRY:

$14.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH

Доходность на риск

TDG vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGUNCRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.88

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.41

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.09

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.07

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UNCRY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TDG и UNCRY

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и UNCRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-70.20%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-27.25%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-27.25%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-50.77%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-9.93%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-27.47%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

9.62%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и UNCRY

TransDigm Group Incorporated (TDG) и UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеют волатильность 7.72% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.83%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

27.40%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

33.69%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

39.30%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

42.27%

-8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и UNCRY

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности UNCRY в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.46%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.42%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.54B
7.05B
(TDG) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
59.4%
93.9%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and UNCRY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNCRY has higher volatility (7.83%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs UNCRY's -70.20%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и UNCRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор