PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с DEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 22.62% vs 31.31% for DEM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 19.64%.

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEM

1 день
-0.27%
1 месяц
4.10%
С начала года
19.64%
6 месяцев
20.24%
1 год
31.31%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и DEM

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.64%21.29%-0.74%

Correlation

The correlation between TDEC and DEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between TDEC and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

TDEC vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.20

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.98

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.10

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.22

+1.56

Просадки

Сравнение просадок TDEC и DEM

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-51.85%

+41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.89%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.45%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-12.90%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.23%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и DEM

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 2.72%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.32%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.34%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.60%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.33%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.96%

-6.23%

Сравнение комиссий TDEC и DEM

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и DEM

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.77%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDEC and DEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.32%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs DEM's -51.85%.

On 1-year performance, DEM leads with 31.31% vs 22.62% for TDEC. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEM has performed better with a 31.31% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

DEM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for TDEC.

TDEC is categorized as Defined Outcome, while DEM is Emerging Markets Equities. TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: FT Vest and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.63% for DEM.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор