Сравнение TDEC с AGEM
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. TDEC is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, TDEC returned 18.52% vs 46.18% for AGEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.20%.
TDEC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
AGEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $703.79K | $815.99K | |
| $45.14K | $70.00K | $193.92K |
Сравнение доходности по годам TDEC и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.71% | 16.90% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.20% | 29.73% |
Correlation
The correlation between TDEC and AGEM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between TDEC and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. AGEM — Ранг доходности на риск
TDEC
AGEM
Сравнение TDEC c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDEC | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.33 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.42 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDEC и AGEM
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -15.58% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -13.92% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -4.64% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.66% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.45% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и AGEM
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 3.32%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.41% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 22.35% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 24.36% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 23.56% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 23.56% | -11.61% |
Сравнение комиссий TDEC и AGEM
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и AGEM
TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.89% | 1.80% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TDEC and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGEM has higher volatility (8.41%) compared to TDEC (3.32%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 46.18% vs 18.52% for TDEC. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 46.18% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
AGEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for TDEC.
TDEC is categorized as Defined Outcome, while AGEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: FT Vest and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор