PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с AGEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. TDEC is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, TDEC returned 22.62% vs 58.39% for AGEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и AGEM

2026 (YTD)2025
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%16.44%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%

Correlation

The correlation between TDEC and AGEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between TDEC and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с QEMM

Доходность на риск

TDEC vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.90

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.71

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.22

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.44

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEM равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

2.30

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TDEC и AGEM

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-15.58%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-13.92%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.23%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.23%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.56%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и AGEM

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 2.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

9.25%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

17.79%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

20.25%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

21.55%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

21.55%

-9.82%

Сравнение комиссий TDEC и AGEM

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и AGEM

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDEC and AGEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.25%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 58.39% vs 22.62% for TDEC. On fees, AGEM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 58.39% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGEM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for TDEC.

TDEC is categorized as Defined Outcome, while AGEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: FT Vest and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор