Сравнение TDB.TO с TLT
TDB.TO (TD Canadian Aggregate Bond Index ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Broad Canadian Bond Universe Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDB.TO returned 1.60%/yr vs -0.75%/yr for TLT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDB.TO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TDB.TO и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDB.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции TDB.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.60% против -0.75% соответственно.
TDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 1.60%
TLT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- -0.75%
Сравнение доходности по годам TDB.TO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | -2.98% | 8.31% | 6.24% | 1.46% | 2.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.32% | -0.53% | -0.15% | 0.50% | -26.33% | -5.46% | 16.16% | 8.51% | 6.73% | 2.23% |
Correlation
The correlation between TDB.TO and TLT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between TDB.TO and TLT shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDB.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск
TDB.TO
TLT
Сравнение TDB.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDB.TO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.25 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDB.TO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TDB.TO и TLT
Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDB.TO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -49.81% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.23% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -16.36% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -39.82% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -49.81% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -41.18% | +40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -18.25% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.20% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDB.TO и TLT
Текущая волатильность для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) составляет 1.64%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDB.TO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.63% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 7.42% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 10.38% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.61% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 16.32% | -9.73% |
Сравнение комиссий TDB.TO и TLT
TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDB.TO и TLT
Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.51% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TDB.TO and TLT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDB.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDB.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TDB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while TLT is Government Bonds. TDB.TO tracks Solactive Broad Canadian Bond Universe Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.08% for TDB.TO and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для TDB.TO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор