PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

TDB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%4.02%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и CBIL.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

8.16

-8.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

13.19

-12.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

5.24

-4.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

15.01

-14.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

204.88

-204.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

8.16

-8.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

11.25

-11.00

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и CBIL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-0.15%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.15%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.15%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

0.00%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.01%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и CBIL.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.16%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

0.23%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

0.28%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

0.33%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

0.33%

+6.24%