PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с TCSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с TCSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO).

TDB.TO и TCSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TCSB.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и TCSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и TCSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%2.16%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		0.10%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.15%5.36%5.72%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у TCSB.TO с доходностью 0.10%.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.58%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с HBIL.TOTCSB.TO с TBAL.TOTCSB.TO с TBNK.TOTCSB.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и TCSB.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCSB.TO в 0.28%.

TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. TCSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c TCSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOTCSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.60

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.31

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.18

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

9.85

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. TCSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TCSB.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и TCSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOTCSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.60

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и TCSB.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и TCSB.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TCSB.TO в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.68%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и TCSB.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TCSB.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TCSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOTCSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-14.90%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.64%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-7.22%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.94%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-1.34%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.36%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и TCSB.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOTCSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.18%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.68%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

2.24%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.93%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

6.00%

+0.57%