TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) показал доход в 0.19% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDB.TO составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TDB.TO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF: годовая альфа составляет 0.82%, бета — 0.07, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 31.03.2016.

• Этот ETF участвовал в 19.82% снижения S&P 500 Index, но только в 13.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TDB.TO составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

TDB.TO имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TD Canadian Aggregate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 17.29%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TD Canadian Aggregate Bond Index ETF составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.