PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

TDB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.00%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDB.TO имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции ZAG.TO немного впереди с 1.65%.

TDB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.09%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и ZAG.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.01

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.05

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.14

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.29

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и ZAG.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-18.03%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.79%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-15.77%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-18.03%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.85%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.56%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и ZAG.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеют волатильность 1.99% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.65%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.53%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

7.09%

-0.52%