Сравнение TDAQ с TSMY
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 21.94% |
Correlation
The correlation between TDAQ and TSMY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TDAQ
TSMY
Сравнение TDAQ c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.56 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и TSMY
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -31.15% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.37% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -5.51% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 28.87% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 33.22% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 33.22% | -16.08% |
Сравнение комиссий TDAQ и TSMY
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и TSMY
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and TSMY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 10.10% for TDAQ.
They also come from different issuers: TappAlpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор