Сравнение TDAQ с PEPS
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 7.12% |
Correlation
The correlation between TDAQ and PEPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TDAQ
PEPS
Сравнение TDAQ c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.05 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и PEPS
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -21.26% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.51% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.77% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.06% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.31% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.31% | -1.17% |
Сравнение комиссий TDAQ и PEPS
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и PEPS
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and PEPS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: TappAlpha and Parametric. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор