PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с GIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 22.12%.

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
-2.89%
1 месяц
12.88%
С начала года
22.12%
6 месяцев
19.89%
1 год
31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и GIAX

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.12%2.32%

Correlation

The correlation between TDAQ and GIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов TDAQ и GIAX

Секторы
TDAQ
GIAX

Технологии

54.2%
36.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.4%

Здравоохранение

4.2%
3.1%

Промышленность

2.8%
5.8%

Коммунальные услуги

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Энергетика

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

0.2%
14.0%

Недвижимость

0.1%
2.9%

Технологии

TDAQ
54.2%
GIAX
36.5%

Коммуникационные услуги

TDAQ
15.5%
GIAX
14.8%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
12.2%
GIAX
11.8%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
7.6%
GIAX
1.4%

Здравоохранение

TDAQ
4.2%
GIAX
3.1%

Промышленность

TDAQ
2.8%
GIAX
5.8%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.4%
GIAX
4.0%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.2%
GIAX
4.4%

Энергетика

TDAQ
0.6%
GIAX
1.3%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
GIAX
14.0%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
GIAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQ
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Доходность на риск

TDAQ vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDAQGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.97

+1.58

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и GIAX

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и GIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-20.38%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.89%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.99%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и GIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

21.77%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.46%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.46%

-4.32%

Сравнение комиссий TDAQ и GIAX

TDAQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и GIAX

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности GIAX в 22.33%

ПозицияTTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.33%25.62%10.58%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and GIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for GIAX.

GIAX has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 10.10% for TDAQ.

They also come from different issuers: TappAlpha and Nicholas. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.97% for GIAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и GIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор