Сравнение TDAQ с EIPI
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDAQ показывает доходность 14.87%, а EIPI немного ниже – 14.45%.
TDAQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.87% | 9.61% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TDAQ and EIPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и EIPI
Секторы
TDAQ
EIPI
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
TDAQ
EIPI
-
Коммуникационные услуги
TDAQ
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
TDAQ
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
TDAQ
EIPI
-
Здравоохранение
TDAQ
EIPI
-
Промышленность
TDAQ
EIPI
Коммунальные услуги
TDAQ
EIPI
Сырьевые материалы
TDAQ
EIPI
Энергетика
TDAQ
EIPI
Финансовые услуги
TDAQ
EIPI
-
Недвижимость
TDAQ
EIPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение TDAQ c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и EIPI
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -12.33% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.70% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.70% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 9.69% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.03% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 13.03% | +5.49% |
Сравнение комиссий TDAQ и EIPI
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и EIPI
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности EIPI в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 12.14% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and EIPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 6.79% for EIPI.
They also come from different issuers: TappAlpha and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор