PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCVIX с SAGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and SAGWX (Touchstone Small Company Fund) are both mutual funds - TCVIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.36%/yr vs 11.43%/yr for SAGWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for SAGWX.

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.43% соответственно.

TCVIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.38%
1 год
26.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.36%

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCVIX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Correlation

The correlation between TCVIX and SAGWX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.91

The correlation between TCVIX and SAGWX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с MYISXTCVIX с FMPOXTCVIX с ACLAX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX

Доходность на риск

TCVIX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXSAGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.18

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.79

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.88

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

6.20

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.18

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и SAGWX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и SAGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCVIXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-51.87%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.60%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-22.69%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-37.07%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-41.75%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.06%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.88%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и SAGWX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 3.72%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCVIXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.34%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.36%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.35%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.86%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.64%

-3.48%

Сравнение комиссий TCVIX и SAGWX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и SAGWX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SAGWX в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

TCVIX and SAGWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to TCVIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs SAGWX's -51.87%.

TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCVIX и SAGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор