PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TCVIX превзошли акции MXMVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.02% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с MXCPXMXMVX с VVOIXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX

Сравнение комиссий TCVIX и MXMVX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.62

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.19

+0.39

Корреляция

Корреляция между TCVIX и MXMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и MXMVX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности MXMVX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и MXMVX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-57.13%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-14.03%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-34.69%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-45.46%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.29%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-12.62%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.24%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и MXMVX

Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.17%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.93%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

20.77%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.69%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.56%

-1.43%