Сравнение TCV с XSVM
TCV (Towle Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. TCV is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 38.30% for XSVM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности TCV и XSVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCV показывает доходность 28.70%, а XSVM немного ниже – 27.27%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 27.27%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам TCV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 27.27% | 8.67% |
Correlation
The correlation between TCV and XSVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSVM
Сравнение TCV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и XSVM
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -62.57% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.08% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -11.51% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и XSVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.09% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.45% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 25.00% | -3.88% |
Сравнение комиссий TCV и XSVM
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и XSVM
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XSVM в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.73% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and XSVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, XSVM leads with 38.30% vs 32.54% for TCV. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XSVM has performed better with a 38.30% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.56% for TCV.
TCV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Towle and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для TCV и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор