- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 16 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Small Cap Value Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $182M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $545.38K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCV
Towle Value ETF (TCV) прибавил 30.3% с начала года. Текущая цена акции TCV — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Towle Value ETF (TCV) показал доход в 30.32% с начала года и 42.50% за последние 12 месяцев.
Towle Value ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TCV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.52% | 1.08% | -3.97% | 11.73% | 1.14% | 2.44% | 2.15% | 2.72% | 30.32% | ||||
| 2025 | -6.30% | 7.78% | 0.32% | 1.06% | 2.70% | -2.06% | 2.99% |
Метрики бенчмарка
Towle Value ETF has an annualized alpha of 10.88%, beta of 0.96, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2025.
- This ETF captured 107.04% of S&P 500 Index gains but only 7.62% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.88%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 107.04%
- Участие в снижении
- 7.62%
Комиссия
Комиссия TCV составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towle Value ETF (TCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.50 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 10.58 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Towle Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towle Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Towle Value ETF показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Towle Value ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.23%авг. 2025 г. | 18d | 2mo 13d | 3mo 1dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-12.13%март 2026 г. | 1mo 8d | 1mo 5d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.64%нояб. 2025 г. | 24d | 11d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.35%дек. 2025 г. | 19d | 8d | 27dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.18%май 2026 г. | 18d | 7d | 25dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -56.78% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.10% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -10.69% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.14% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCV
Добавьте Towle Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCV