Сравнение TCV с ISVL
TCV (Towle Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past year, TCV returned 42.50% vs 29.08% for ISVL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCV charges 0.85%/yr vs 0.31%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности TCV и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 14.21%.
TCV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
ISVL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $805.24K | $840.49K | $977.43K | |
| $818.80K | $545.38K | $346.43K |
Сравнение доходности по годам TCV и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 30.32% | 2.99% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 14.21% | 14.14% |
Correlation
The correlation between TCV and ISVL is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TCV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
TCV
ISVL
Сравнение TCV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.34 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 9.10 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и ISVL
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -30.48% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.48% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.49% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.20% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и ISVL
Towle Value ETF (TCV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.14% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 12.81% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 14.98% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.92% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.71% | +4.29% |
Сравнение комиссий TCV и ISVL
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и ISVL
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ISVL в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.02% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
TCV Towle Value ETF | 0.55% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and ISVL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCV has higher volatility (4.90%) compared to ISVL (4.14%). In terms of maximum drawdown, TCV dropped -12.23% vs ISVL's -30.48%.
On 1-year performance, TCV leads with 42.50% vs 29.08% for ISVL. On fees, ISVL is cheaper at 0.31% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 42.50% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVL is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
ISVL has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.55% for TCV.
They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.31% for ISVL.
TCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCV и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор