Сравнение TCV с RAAR
TCV (Towle Value ETF) and RAAR (Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF) are both exchange-traded funds - TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while RAAR is a Actively Managed fund actively managed by Reckoner. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TCV charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for RAAR.
Доходность
Сравнение доходности TCV и RAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
RAAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.40K | $99.13K | $93.02K | |
| $818.80K | $545.38K | $346.43K |
Сравнение доходности по годам TCV и RAAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCV Towle Value ETF | 11.00% |
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | 2.34% |
Correlation
The correlation between TCV and RAAR is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. RAAR — Ранг доходности на риск
TCV
RAAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCV c RAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF (RAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | RAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и RAAR
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки RAAR в -0.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и RAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | RAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -0.65% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.03% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.08% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и RAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | RAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 1.80% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 1.80% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 1.80% | +19.20% |
Сравнение комиссий TCV и RAAR
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAAR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и RAAR
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как RAAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | 0.00% | 0.00% |
TCV Towle Value ETF | 0.55% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and RAAR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for RAAR.
TCV is categorized as Small Cap Value Equities, while RAAR is Actively Managed. They also come from different issuers: Alpha Architect and Reckoner. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.40% for RAAR.
Подберите оптимальное распределение для TCV и RAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор