Сравнение TCV с VBR
TCV (Towle Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. TCV is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, TCV returned 32.54% vs 26.28% for VBR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCV charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности TCV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 17.22%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам TCV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.22% | 7.73% |
Correlation
The correlation between TCV and VBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCV vs. VBR — Ранг доходности на риск
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBR
Сравнение TCV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и VBR
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -61.98% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.85% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.23% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 14.97% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.64% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.65% | -0.53% |
Сравнение комиссий TCV и VBR
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и VBR
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VBR в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and VBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 26.28% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 26.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Towle and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для TCV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор