PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		-1.86%12.00%8.33%12.70%-13.68%6.46%12.14%15.49%-4.45%10.60%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TCSIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.00% соответственно.

TCSIX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.07%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.82%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TCSIX:
TCSIX с TILGXTCSIX с BAICXTCSIX с WELLTCSIX с TIBIXTCSIX с PUDZXTCSIX с TILIXTCSIX с PALDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TCSIX и SCLAX

TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

Доходность на риск

TCSIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSIX
Ранг доходности на риск TCSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.75

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.24

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.02

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.10

Корреляция

Корреляция между TCSIX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSIX и SCLAX

Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		5.03%5.59%3.28%2.96%6.28%7.32%4.75%3.57%4.36%1.77%3.57%2.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TCSIX и SCLAX

Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-5.59%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-2.32%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.12%

-5.59%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-5.59%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.84%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.15%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.58%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSIX и SCLAX

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.19%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

2.01%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

2.66%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

3.07%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

2.75%

+4.71%