Сравнение TCSIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.45% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и PMAIX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TCSIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TCSIX
PMAIX
Сравнение TCSIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.02 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.88 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.12 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и PMAIX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и PMAIX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -24.12% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.06% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -13.97% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -24.12% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.62% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.68% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.51% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и PMAIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.19% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.15% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 7.19% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 7.20% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 7.58% | -0.13% |