PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCON.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCON.TO (TD Conservative ETF Portfolio) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCON.TO returned 5.94%/yr vs 8.24%/yr for XBAL.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCON.TO показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%.

TCON.TO

1 день
0.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.64%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCON.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		5.84%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%2.79%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%5.35%

Correlation

The correlation between TCON.TO and XBAL.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г.

0.51

Over the past year, TCON.TO and XBAL.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с FCNSXTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с CEQT.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

TCON.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.94

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.98

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

12.49

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCON.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-28.83%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-6.06%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-9.35%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-17.12%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.39%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.44%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCON.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.14%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

7.22%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

8.52%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

8.79%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

9.37%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.61%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

TCON.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCON.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор