PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с CSBG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCON.TO с CSBG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO).

TCON.TO и CSBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. CSBG.NEO - это активно управляемый фонд от CIBC. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и CSBG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCON.TO и CSBG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		0.69%10.47%9.68%11.95%-12.34%2.74%
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.00%0.00%1.17%1.22%1.69%2.60%

Доходность по периодам

TCON.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.72%
1 год
9.33%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

CSBG.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с MIX.TOTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с CEQT.TOTCON.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с CSBG.NEO:
CSBG.NEO с HBAL.TOCSBG.NEO с CEQT.TOCSBG.NEO с PYF.TOCSBG.NEO с ATMPCSBG.NEO с VBAL.TOCSBG.NEO с MIX.TOCSBG.NEO с XTR.TO

Сравнение комиссий TCON.TO и CSBG.NEO

CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF

Доходность на риск

TCON.TO vs. CSBG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSBG.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c CSBG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOCSBG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. CSBG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOCSBG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.10

-0.46

Корреляция

Корреляция между TCON.TO и CSBG.NEO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и CSBG.NEO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CSBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.79%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%
CSBG.NEO
CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF		0.00%0.00%1.16%1.21%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и CSBG.NEO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки CSBG.NEO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и CSBG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCON.TOCSBG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

0.00%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

0.00%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

0.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

0.00%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.00%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и CSBG.NEO

TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCON.TOCSBG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.00%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

0.00%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

0.00%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

1.30%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

1.30%

+6.27%