PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с FCNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCON.TO с FCNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCON.TO (TD Conservative ETF Portfolio) and FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) are both funds - TCON.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while FCNSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TCON.TO returned 5.94%/yr vs 14.49%/yr for FCNSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и FCNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCON.TO торгуется в CAD, в то время как FCNSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCON.TO показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FCNSX с доходностью 8.97%.

TCON.TO

1 день
0.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.64%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

FCNSX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.25%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.89%
1 год
22.49%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCON.TO и FCNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		5.84%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%2.79%
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		8.97%22.66%19.32%13.39%-0.24%27.46%7.87%

Correlation

The correlation between TCON.TO and FCNSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г.

0.36

Over the past year, TCON.TO and FCNSX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

Fidelity Series Canada Fund

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с CEQT.TOTCON.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с QUALFCNSX с FBALXFCNSX с XLGFCNSX с VDY.TOFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TO

Доходность на риск

TCON.TO vs. FCNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c FCNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOFCNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.99

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.09

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

12.51

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. FCNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и FCNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOFCNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и FCNSX

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FCNSX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и FCNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCON.TOFCNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-35.81%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-7.17%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-11.31%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-14.82%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.25%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.77%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и FCNSX

Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCON.TOFCNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.56%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

8.92%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.11%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

12.46%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

15.01%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и FCNSX

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FCNSX в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.91%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.61%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCON.TO and FCNSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCON.TO и FCNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор