PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с CEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCON.TO с CEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO).

TCON.TO и CEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и CEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCON.TO и CEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		0.57%10.47%9.68%6.29%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CEQT.TO с доходностью -1.84%.

TCON.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.20%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

CEQT.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
1.25%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

CI Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с MIX.TOTCON.TO с XTR.TOTCON.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с FEQT.NEOCEQT.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий TCON.TO и CEQT.TO

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

TCON.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOCEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

5.56

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. CEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEQT.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и CEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOCEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.35

-0.71

Корреляция

Корреляция между TCON.TO и CEQT.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и CEQT.TO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CEQT.TO в 1.04%

TTM202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.80%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и CEQT.TO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и CEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCON.TOCEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-14.02%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-11.49%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-7.26%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.20%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.90%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и CEQT.TO

TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) имеют волатильность 3.57% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCON.TOCEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

7.69%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

16.53%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

12.94%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

12.94%

-5.37%