Сравнение TCON.TO с XTR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).
TCON.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и XTR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и XTR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 2.82% | 5.04% | 12.59% | 4.85% | -4.61% | 10.02% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
XTR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и XTR.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
XTR.TO
Сравнение TCON.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | XTR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.81 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.72 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 2.40 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и XTR.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и XTR.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 4.03% | 4.10% | 4.14% | 4.46% | 4.47% | 4.08% | 5.39% | 5.21% | 5.57% | 5.08% | 5.14% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и XTR.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и XTR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -51.58% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -9.87% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.64% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.12% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.76% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и XTR.TO
TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.18% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 4.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 7.08% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 6.38% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.37% | -0.80% |