График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TD Conservative ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
TCON.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) показал доход в 0.57% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев.
TD Conservative ETF Portfolio
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TCON.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 февр. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 2.54% | -2.82% | 0.57% | |||||||||
| 2025 | 1.74% | 0.57% | -0.57% | -1.40% | 2.27% | 1.34% | 0.44% | 1.57% | 2.73% | 1.39% | 0.96% | -0.95% | 10.47% |
| 2024 | -0.58% | 0.86% | 1.40% | -1.66% | 1.69% | 1.26% | 2.53% | 0.56% | 2.01% | -0.61% | 2.25% | -0.35% | 9.68% |
| 2023 | 3.76% | -1.21% | 2.68% | 0.78% | -0.77% | 0.93% | 0.21% | 0.07% | -3.19% | 0.07% | 4.93% | 3.37% | 11.95% |
| 2022 | -3.71% | -1.44% | -0.86% | -3.56% | -0.84% | -4.58% | 4.22% | -1.64% | -2.75% | 0.75% | 3.41% | -1.68% | -12.34% |
| 2021 | -1.14% | -0.83% | 0.43% | 0.56% | 0.03% | 2.29% | 1.85% | 1.24% | -2.30% | 0.74% | 0.93% | 1.86% | 5.71% |
Метрики бенчмарка
TD Conservative ETF Portfolio: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.18, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 26.08.2020.
- Этот ETF участвовал в 46.29% снижения S&P 500 Index, но только в 36.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 36.90%
- Участие в снижении
- 46.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCON.TO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCON.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.06 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.14 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.22 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TCON.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TD Conservative ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.47 | CA$0.48 | CA$0.54 | CA$0.48 | CA$0.37 | CA$0.30 | CA$0.16 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD Conservative ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.11 | |||||||||
| 2025 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.48 |
| 2024 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.54 |
| 2023 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.48 |
| 2022 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.15 | CA$0.37 |
| 2021 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.02 | CA$0.13 | CA$0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TD Conservative ETF Portfolio показал максимальную просадку в 16.43%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка TD Conservative ETF Portfolio составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.43% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 402 | 16 мая 2024 г. | 597 |
| -6.18% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 65 |
| -5.06% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.39% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 14 янв. 2025 г. | 12 | 30 янв. 2025 г. | 36 |
| -3.29% | 10 сент. 2021 г. | 22 | 12 окт. 2021 г. | 45 | 14 дек. 2021 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...