Сравнение TCOM с BABA
TCOM (Trip.com Group Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TCOM in Travel Services, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, TCOM returned 0.78%/yr vs 5.44%/yr for BABA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 0.78% против 5.44% соответственно.
TCOM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -33.17%
- 6 месяцев
- -32.42%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 0.78%
BABA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам TCOM и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -33.17% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.07% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between TCOM and BABA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between TCOM and BABA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$33.66B
BABA:
$304.15B
TCOM:
$47.68
BABA:
$33.90
TCOM:
1.01
BABA:
3.72
TCOM:
0.01
BABA:
0.17
TCOM:
0.54
BABA:
0.37
TCOM:
0.20
BABA:
0.29
TCOM:
$62.20B
BABA:
$811.51B
TCOM:
$50.12B
BABA:
$332.88B
TCOM:
$34.17B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. BABA — Ранг доходности на риск
TCOM
BABA
Сравнение TCOM c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCOM | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.20 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.39 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCOM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TCOM и BABA
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -80.09% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -36.77% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -36.77% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.31% | -72.48% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -80.09% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -58.18% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -37.52% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 18.74% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и BABA
Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 8.16%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 14.75% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.48% | 28.92% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.38% | 43.69% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.12% | 51.37% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 43.37% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и BABA
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и BABA
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and BABA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.75%) compared to TCOM (8.16%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор