PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCOM с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCOM с BABA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCOM (Trip.com Group Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TCOM in Travel Services, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, TCOM returned 1.62%/yr vs 3.35%/yr for BABA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TCOM и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -35.61%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -31.29%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 1.62% против 3.35% соответственно.

TCOM

1 день
1.76%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-35.61%
6 месяцев
-35.91%
1 год
-21.38%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.42%
10 лет*
1.62%

BABA

1 день
-2.73%
1 месяц
-22.53%
С начала года
-31.29%
6 месяцев
-32.88%
1 год
-13.92%
3 года*
7.69%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCOM и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-35.61%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-31.29%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between TCOM and BABA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TCOM and BABA has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCOM:

$32.43B

BABA:

$241.00B

EPS

TCOM:

CN¥47.68

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

TCOM:

6.59

BABA:

19.97

Коэффициент PEG

TCOM:

0.04

BABA:

0.90

Коэффициент P/S

TCOM:

3.52

BABA:

2.01

Коэффициент P/B

TCOM:

1.29

BABA:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TCOM:

CN¥62.20B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCOM:

CN¥50.12B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

TCOM:

CN¥34.17B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с XLKTCOM с ^SP500TRTCOM с FDXTCOM с SPY
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

TCOM vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCOMBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.32

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-0.21

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.30

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.67

-0.27

TCOM vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCOM и BABA

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCOMBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-80.09%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.88%

-46.81%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-46.81%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.12%

-72.48%

+19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-80.09%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-66.56%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.85%

-37.62%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

20.87%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и BABA

Trip.com Group Limited (TCOM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 8.13% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCOMBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.20%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.04%

29.33%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.95%

43.90%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.20%

51.47%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.29%

43.42%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и BABA

TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.05%1.36%1.96%1.29%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCOM и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
15.19B
35.15B
(TCOM) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCOM и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trip.com Group Limited и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
33.4%
Активы портфеля
TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

TCOM and BABA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (8.20%) compared to TCOM (8.13%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCOM и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор