Сравнение TCOM с BABA
TCOM (Trip.com Group Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TCOM in Travel Services, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, TCOM returned 0.06%/yr vs 4.21%/yr for BABA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -39.16%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 0.06% против 4.21% соответственно.
TCOM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -39.16%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 0.06%
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам TCOM и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -39.16% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between TCOM and BABA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between TCOM and BABA has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$27.55B
BABA:
$281.63B
TCOM:
CN¥45.41
BABA:
CN¥33.85
TCOM:
6.51
BABA:
23.46
TCOM:
0.04
BABA:
1.05
TCOM:
3.18
BABA:
2.36
TCOM:
1.23
BABA:
1.81
TCOM:
CN¥64.48B
BABA:
CN¥811.51B
TCOM:
CN¥51.79B
BABA:
CN¥332.88B
TCOM:
CN¥39.20B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. BABA — Ранг доходности на риск
TCOM
BABA
Сравнение TCOM c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCOM | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.05 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.10 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCOM и BABA
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -80.09% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.54% | -49.47% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -49.47% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -70.50% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -80.09% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -60.63% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -37.76% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 23.49% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и BABA
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 14.52% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 29.03% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 44.56% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 51.69% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 43.57% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и BABA
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и BABA
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and BABA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.10%) compared to BABA (14.52%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор