Сравнение TCMSX с NWKDX
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TCMSX returned 14.85%/yr vs 9.23%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCMSX charges 0.93%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и NWKDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции NWKDX по среднегодовой доходности: 14.85% против 9.23% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 14.85%
NWKDX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам TCMSX и NWKDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 18.13% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.86% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
Correlation
The correlation between TCMSX and NWKDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between TCMSX and NWKDX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMSX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск
TCMSX
NWKDX
Сравнение TCMSX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | NWKDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.07 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.18 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.05 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и NWKDX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NWKDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMSX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -34.81% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.64% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -24.68% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -32.66% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.81% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -14.63% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -8.80% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.03% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и NWKDX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMSX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.17% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 12.39% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.15% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.55% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 21.18% | +2.46% |
Сравнение комиссий TCMSX и NWKDX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и NWKDX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности NWKDX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.57% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 4.72% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Часто задаваемые вопросы
TCMSX and NWKDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMSX has higher volatility (7.98%) compared to NWKDX (5.17%). In terms of maximum drawdown, TCMSX dropped -55.98% vs NWKDX's -34.81%.
TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMSX и NWKDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор