Сравнение TCLRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.49% против 4.81% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и TDIFX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TCLRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TCLRX
TDIFX
Сравнение TCLRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.07 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.12 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и TDIFX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и TDIFX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -12.21% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -2.84% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -12.21% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -12.21% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.83% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.77% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.84% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.51% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.32% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 4.34% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.89% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 5.05% | +7.55% |