Сравнение TCLOX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.24% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и PMTIX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLOX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TCLOX
PMTIX
Сравнение TCLOX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.98 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и PMTIX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и PMTIX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -52.14% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -7.49% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -23.05% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -25.87% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.15% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.83% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и PMTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.92% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 5.89% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 9.92% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 10.56% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.21% | +3.00% |