Сравнение TCLOX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.08% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и LTRIX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TCLOX
LTRIX
Сравнение TCLOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.65 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и LTRIX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и LTRIX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -51.39% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -10.65% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.25% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -31.56% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.57% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -7.26% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.45% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 8.47% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 14.51% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.57% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.79% | -0.58% |