Сравнение TCLOX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.51% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и FFFCX
И TCLOX, и FFFCX имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
TCLOX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
TCLOX
FFFCX
Сравнение TCLOX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.73 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.39 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.45 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и FFFCX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и FFFCX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -36.88% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -4.00% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -18.35% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -18.35% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.82% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -4.60% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.01% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и FFFCX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.59% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 3.56% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 5.56% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 6.33% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 6.28% | +7.93% |