PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Welltower Inc. (WELL).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%20.95%-7.31%16.52%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.35% соответственно.

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с SPYTCLNX с JRLVXTCLNX с JIEHXTCLNX с FHAHXTCLNX с FRQHXTCLNX с VTHRXTCLNX с FFGZX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TCLNX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.97

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.53

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.23

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между TCLNX и WELL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и WELL

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и WELL

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-63.33%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-12.61%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-40.78%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-63.33%

+37.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.39%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.37%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.13%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.70%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

14.86%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

21.26%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

23.50%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

31.82%

-20.76%