Сравнение TCLNX с WELL
TCLNX (TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TCLNX returned 8.24%/yr vs 15.25%/yr for WELL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.25% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.24%
WELL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам TCLNX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 5.73% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
WELL Welltower Inc. | 8.97% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TCLNX and WELL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between TCLNX and WELL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLNX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TCLNX
WELL
Сравнение TCLNX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 6.77 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.63 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и WELL
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLNX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -63.33% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -12.61% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.99% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -40.78% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -63.33% | +37.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -8.76% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.32% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 5.05% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 2.38%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLNX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.54% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 16.50% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 20.97% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 23.68% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 31.85% | -20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и WELL
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности WELL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.47% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
WELL Welltower Inc. | 1.47% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
TCLNX and WELL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (7.54%) compared to TCLNX (2.38%). In terms of maximum drawdown, TCLNX dropped -51.89% vs WELL's -63.33%.
TCLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLNX и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор