Сравнение TCLNX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.19% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и VTHRX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLNX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
TCLNX
VTHRX
Сравнение TCLNX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.88 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и VTHRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и VTHRX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и VTHRX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -49.57% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.25% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -22.75% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -24.86% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.88% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -6.23% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и VTHRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.07% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 10.19% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 10.33% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 11.24% | -0.18% |