Сравнение TCLNX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -3.29% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.25% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.54%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и PPLIX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLNX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TCLNX
PPLIX
Сравнение TCLNX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.59 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и PPLIX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.89% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и PPLIX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -55.61% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.42% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -26.85% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -32.67% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.57% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -8.35% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.34% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и PPLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.15%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.83% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 8.67% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 15.54% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 15.38% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 15.53% | -4.48% |