Сравнение TCLNX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLNX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLNX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | -1.65% | 13.93% | 9.81% | 14.38% | -15.45% | 10.92% | 14.22% | 20.95% | -7.31% | 16.52% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции TCLNX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.52% соответственно.
TCLNX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.72%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLNX и LTFIX
TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLNX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TCLNX
LTFIX
Сравнение TCLNX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLNX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.60 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLNX и LTFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLNX и LTFIX
Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 4.81% | 4.73% | 3.11% | 1.85% | 5.67% | 7.57% | 4.92% | 3.60% | 6.59% | 2.46% | 5.13% | 4.95% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TCLNX и LTFIX
Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -52.73% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.48% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -26.80% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -33.50% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.06% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.70% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.40% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLNX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) составляет 3.72%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.91% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 9.34% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 15.96% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 15.42% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.80% | -4.74% |