PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCLFX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCLFX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLFX и TCIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund
-1.38%12.77%8.81%12.83%-14.54%9.44%13.22%19.21%-6.41%14.74%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.90% соответственно.


TCLFX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.41%
10 лет*
6.98%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Сравнение комиссий TCLFX и TCIEX

TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.


Доходность на риск

TCLFX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCLFX
Ранг доходности на риск TCLFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLFX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCLFXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.83

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.94

+0.35

TCLFX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLFX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCLFXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между TCLFX и TCIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLFX и TCIEX

Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TCIEX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund
4.88%4.81%3.42%2.14%5.63%7.38%4.75%3.53%6.46%2.33%5.05%4.79%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TCLFX и TCIEX

Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и TCIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TCLFXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-59.27%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-11.35%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-29.25%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.98%

-33.58%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-8.19%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.64%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.00%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLFX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCLFXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.73%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

11.19%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

17.19%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

15.94%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.58%

-6.97%