Сравнение TCLFX с FFGZX
TCLFX (TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TCLFX returned 7.47%/yr vs 4.28%/yr for FFGZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCLFX charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и FFGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции TCLFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.47% против 4.28% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.47%
FFGZX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам TCLFX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 5.46% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.28% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Correlation
The correlation between TCLFX and FFGZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between TCLFX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TCLFX
FFGZX
Сравнение TCLFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.18 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 14.23 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.93 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и FFGZX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и FFGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -14.94% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.33% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.76% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -14.94% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -14.94% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -2.26% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.74% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.49% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 3.34% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.01% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 5.08% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 4.43% | +5.19% |
Сравнение комиссий TCLFX и FFGZX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и FFGZX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFGZX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.21% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.56% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
TCLFX and FFGZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCLFX has higher volatility (2.08%) compared to FFGZX (1.49%). In terms of maximum drawdown, TCLFX dropped -48.12% vs FFGZX's -14.94%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLFX и FFGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор