PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		-1.38%12.77%8.81%12.83%-14.54%9.44%13.22%19.21%-6.41%14.74%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TCLFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.73% соответственно.

TCLFX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.41%
10 лет*
6.98%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TCLFX:
TCLFX с TCLRXTCLFX с FFFCXTCLFX с FFGZXTCLFX с LTRIXTCLFX с PMTIXTCLFX с SSFNXTCLFX с TCIEX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий TCLFX и FRAMX

TCLFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

Доходность на риск

TCLFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLFX
Ранг доходности на риск TCLFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.22

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.81

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между TCLFX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLFX и FRAMX

Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund		4.88%4.81%3.42%2.14%5.63%7.38%4.75%3.53%6.46%2.33%5.05%4.79%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TCLFX и FRAMX

Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.12%

-33.94%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-3.45%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-16.31%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.98%

-16.31%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.47%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.86%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.87%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLFX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.14%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

2.95%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

4.64%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

5.22%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

4.48%

+5.13%