Сравнение TCLFX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCLFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.24% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и FFFAX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
TCLFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
TCLFX
FFFAX
Сравнение TCLFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.45 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.31 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.52 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и FFFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и FFFAX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и FFFAX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -17.96% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -3.68% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -15.87% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -15.87% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.56% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.80% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.89% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и FFFAX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.44% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 3.29% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.88% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 5.30% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 4.58% | +5.03% |