PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87244W4252

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

14 окт. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TCLFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) показал доход в 3.04% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLFX составила 2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

TCLFX

С начала года

3.04%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-0.28%

1 год

6.13%

3 года

4.78%

5 лет

4.15%

10 лет

2.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%0.42%-2.00%0.21%2.53%3.04%
20240.30%1.93%2.11%-2.71%2.71%1.36%1.69%1.52%1.30%-1.75%2.19%-3.22%7.44%
20234.61%-2.28%2.09%0.87%-0.86%2.99%1.91%-1.73%-2.98%-1.81%5.77%4.02%12.83%
2022-3.66%-2.14%0.07%-5.43%0.30%-5.51%4.88%-2.70%-6.40%3.22%5.11%-5.94%-17.59%
2021-0.54%1.57%1.01%2.86%0.97%1.02%0.70%1.26%-2.61%2.62%-1.80%-2.78%4.14%
2020-0.07%-4.03%-10.16%7.57%3.87%2.13%3.65%3.52%-1.81%-1.13%7.30%0.13%10.03%
20195.82%1.91%1.17%2.16%-3.25%4.38%0.45%-0.37%0.60%1.49%1.61%0.01%16.88%
20183.27%-2.59%-0.89%0.00%0.97%-0.22%1.63%0.95%-0.14%-5.41%0.61%-8.19%-10.10%
20172.00%2.04%0.88%1.51%1.33%0.31%2.00%0.68%1.50%1.47%1.24%-1.38%14.39%
2016-3.98%-0.53%5.14%1.10%0.83%-0.25%3.23%0.32%0.72%-1.59%0.81%-2.24%3.30%
2015-0.48%3.91%-0.38%1.00%0.69%-1.52%1.00%-4.73%-2.24%4.99%-0.00%-6.30%-4.52%
2014-2.11%3.92%-0.62%-0.15%1.78%1.68%-1.80%2.52%-2.38%1.30%1.50%-4.49%0.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCLFX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCLFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCLFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.29$0.69$1.11$0.70$0.48$0.77$0.59$0.61$0.78$0.77

Дивидендный доход

3.32%3.42%2.14%5.63%7.38%4.75%3.53%6.46%4.35%5.05%6.58%6.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$0.77$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.82%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1226
-24.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-22.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-17.18%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.493
-16.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...