Сравнение TCLEX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TCLEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.81% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и TDIFX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TCLEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TCLEX
TDIFX
Сравнение TCLEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.07 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.47 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 6.12 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и TDIFX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и TDIFX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -12.21% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -2.84% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -12.21% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -12.21% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.83% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.77% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.51% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.32% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 4.34% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 5.89% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.05% | +1.94% |