PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с TIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TIIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и TIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		-1.90%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TIIEX с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции TIIEX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.64% соответственно.

TCIEX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
19.49%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.86%
10 лет*
8.58%

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

TIAA-CREF International Equity Fund

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGXTIIEX с MIEIX

Сравнение комиссий TCIEX и TIIEX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIIEX в 0.46%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. TIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c TIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXTIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.38

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.60

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. TIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIIEX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXTIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TIIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TIIEX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TIIEX в 12.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.97%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TIIEX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки TIIEX в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXTIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-64.69%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.24%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-32.07%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-42.07%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-13.01%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-20.31%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.62%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TIIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 7.10%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXTIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

8.22%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.68%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

19.31%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.07%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.97%

-1.41%