PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с ABIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCIEX с ABIYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) and ABIYX (AB International Value Fund) are both mutual funds - TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while ABIYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, TCIEX returned 9.76%/yr vs 8.44%/yr for ABIYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TCIEX charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for ABIYX.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и ABIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и AB International Value Fund (ABIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 8.98%, а ABIYX немного ниже – 8.86%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции ABIYX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.44% соответственно.

TCIEX

1 день
3.02%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.98%
6 месяцев
10.44%
1 год
21.44%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.76%

ABIYX

1 день
2.67%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.65%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCIEX и ABIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		8.98%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
ABIYX
AB International Value Fund		8.86%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%

Correlation

The correlation between TCIEX and ABIYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.94

The correlation between TCIEX and ABIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

AB International Value Fund

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с FICCXABIYX с APGAXABIYX с ALTFXABIYX с APGYXABIYX с AGRFX

Доходность на риск

TCIEX vs. ABIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c ABIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и AB International Value Fund (ABIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCIEXABIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.68

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.17

-0.35

TCIEX vs. ABIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABIYX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и ABIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и ABIYX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки ABIYX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и ABIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCIEXABIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-69.72%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.20%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.97%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-31.27%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-49.77%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.36%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-23.77%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и ABIYX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с AB International Value Fund (ABIYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCIEXABIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.24%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.28%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.09%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.58%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.66%

-0.99%

Сравнение комиссий TCIEX и ABIYX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ABIYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и ABIYX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ABIYX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.65%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.57%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TCIEX and ABIYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCIEX has higher volatility (5.30%) compared to ABIYX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TCIEX dropped -59.27% vs ABIYX's -69.72%.

ABIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCIEX и ABIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор