PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с TURF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, TCHP returned 9.13% vs 27.23% for TURF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 7.14%.

TCHP

1 день
-1.02%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.13%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

TURF

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и TURF

2026 (YTD)2025
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-2.95%14.07%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		7.14%17.82%

Correlation

The correlation between TCHP and TURF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов TCHP и TURF

Секторы
TCHP
TURF

Технологии

48.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

16.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
3.8%

Финансовые услуги

7.5%
2.4%

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

3.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.7%
15.0%

Сырьевые материалы

0.7%
49.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.3%

Энергетика

-

33.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

TCHP
48.0%
TURF
0.4%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.9%
TURF
1.1%

Коммуникационные услуги

TCHP
16.2%
TURF
3.8%

Финансовые услуги

TCHP
7.5%
TURF
2.4%

Здравоохранение

TCHP
6.0%
TURF

-

Промышленность

TCHP
3.5%
TURF
0.2%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.7%
TURF
15.0%

Сырьевые материалы

TCHP
0.7%
TURF
49.6%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
TURF
0.3%

Энергетика

TCHP

-

TURF
33.9%

Недвижимость

TCHP

-

TURF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI

Доходность на риск

TCHP vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHPTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.58

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.11

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.10

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

9.26

-7.57

TCHP vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TURF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TURF

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TURF в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-13.04%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-13.04%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-12.66%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-1.92%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.95%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TURF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.35%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.16%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.33%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

17.17%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

17.17%

+6.04%

Сравнение комиссий TCHP и TURF

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TURF

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TURF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.39%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and TURF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (6.75%) compared to TURF (6.35%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TURF's -13.04%.

On 1-year performance, TURF leads with 27.23% vs 9.13% for TCHP. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.23% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TURF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TURF is Natural Resources. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.44% for TURF.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор