PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TCHP is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 9.24%/yr vs 18.21%/yr for TPYP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

TCHP

1 день
-1.78%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.84%
1 год
12.98%
3 года*
21.42%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-1.72%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.58%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%4.54%

Correlation

The correlation between TCHP and TPYP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.24

The correlation between TCHP and TPYP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и TPYP

Секторы
TCHP
TPYP

Технологии

48.0%

-

Потребительский циклический сектор

16.9%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Финансовые услуги

7.5%
2.4%

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
22.0%

Энергетика

-

68.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

TCHP
48.0%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.9%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TCHP
16.2%
TPYP

-

Финансовые услуги

TCHP
7.5%
TPYP
2.4%

Здравоохранение

TCHP
6.0%
TPYP

-

Промышленность

TCHP
3.5%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.7%
TPYP

-

Сырьевые материалы

TCHP
0.7%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
TPYP
22.0%

Энергетика

TCHP

-

TPYP
68.8%

Недвижимость

TCHP

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TCHP vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHPTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.88

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.61

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.66

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

9.01

-6.59

TCHP vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TPYP

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-51.91%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-6.84%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-13.17%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-17.96%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.04%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-7.88%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.77%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TPYP

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.29%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

10.38%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.33%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

17.40%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

21.93%

+1.29%

Сравнение комиссий TCHP и TPYP

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TPYP

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and TPYP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (6.76%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.21% vs 9.24% for TCHP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.21% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Tortoise. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор