PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TCHP и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%11.79%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCHP показывает доходность -10.79%, а TGRT немного выше – -10.29%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TCHP и TGRT

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.65

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.88

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

2.98

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.46

Корреляция

Корреляция между TCHP и TGRT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TGRT

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TGRT

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-22.04%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-17.89%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-13.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.26%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TGRT

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 7.12% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.45%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.10%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.69%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.30%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

19.30%

+4.07%