PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TCHP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и TCAL

2026 (YTD)2025
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%27.19%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TCHP и TCAL

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCHP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.09

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.05

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.15

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-0.52

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.06

+0.51

Корреляция

Корреляция между TCHP и TCAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TCAL

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TCAL

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-7.24%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-7.24%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.27%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-1.61%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.16%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TCAL

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.39%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.60%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

11.67%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

11.66%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

11.66%

+11.71%