PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с TCAF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCHP returned 21.51%/yr vs 17.65%/yr for TCAF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.97%.

TCHP

1 день
-1.02%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.13%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.26%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.10%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-2.95%18.40%36.06%13.29%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.97%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between TCHP and TCAF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between TCHP and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и TCAF

Секторы
TCHP
TCAF

Технологии

48.0%
34.0%

Потребительский циклический сектор

16.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
10.5%

Финансовые услуги

7.5%
6.1%

Здравоохранение

6.0%
17.6%

Промышленность

3.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.3%

Сырьевые материалы

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
8.7%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TCHP
48.0%
TCAF
34.0%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.9%
TCAF
12.4%

Коммуникационные услуги

TCHP
16.2%
TCAF
10.5%

Финансовые услуги

TCHP
7.5%
TCAF
6.1%

Здравоохранение

TCHP
6.0%
TCAF
17.6%

Промышленность

TCHP
3.5%
TCAF
4.7%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.7%
TCAF
3.3%

Сырьевые материалы

TCHP
0.7%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
TCAF
8.7%

Энергетика

TCHP

-

TCAF
2.6%

Недвижимость

TCHP

-

TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TCHP vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHPTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.35

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.89

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.43

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

5.59

-3.90

TCHP vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TCAF

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-16.37%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.33%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-16.37%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-2.41%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-2.07%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.89%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TCAF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.19%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

9.38%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.95%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

14.00%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

14.00%

+9.21%

Сравнение комиссий TCHP и TCAF

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TCAF

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and TCAF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (6.75%) compared to TCAF (4.19%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TCAF's -16.37%.

On 3-year performance, TCHP leads with 21.51% vs 17.65% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHP has performed better with a 21.51% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор