Сравнение TCHP с TCAF

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TCHP и TCAF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TCAF.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.